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银行百科:利率互换

http://www.jrj.com     2009年04月09日 04:15      金融界网站
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  3.假如市场利率没变,

  银行本来应该得到:

  要从L公司收取的利息(浮)=6.5%

  要从H公司收取的利息(固)=7%

  总共13.5%

  现在得到:6.5%+5.25%+1.75=13.5%

  所以银行的利息收入没少。

  (五)免费蛋糕来源

  总的免费蛋糕为1.5%。其中:H公司0.65%,L公司0.65%,中介公司0.2%。

  是由高信用等级公司出卖信用带来的。

  具体计算:1.5%=(9%—7%)—(6.5%—6%)

  (六)回头看L公司承担费的确定

  中介公司的费用确实后,假如剩余的免费蛋糕双方各半,如何确定L公司的承担部分?

  免费蛋糕1.5%中,已经确定要给中介公司0.2%。剩余还有1.3%,双方要求各得0.65%。

  从H公司来看,要求以固定利率换成浮动利率,并且再拿到0.65%的好处,也就是要用6%—0.65%=5.35%的浮动利率取得贷款。那L公司分担的部分X应该是:

  7%—X+0.1%=5.35%

  X=7%+0.1%—5.35%=1.75%

  (七)现实市场中,免费蛋糕确实存在。存在原因众说纷纭,还没公认的理由。

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