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巴塞尔委员会提出全面应对全球银行业危机一系列措施

2009年09月09日 05:43 来源: 金融时报 【字体:

  本报北京9月8日讯 记者宋焱报道 日前,巴塞尔银行监管委员会的监督机制—中央银行行长与监管当局负责人联席会议在瑞士巴塞尔召开,中国人民银行行长周小川和中国银监会主席刘明康首次作为联席会议成员出席。会议研究了加强银行监管和风险管理的一系列措施并于会后发布公告。公告称,这次会议提出应对全球银行业危机的一系列措施将实质性地降低经济金融陷入困境的可能性及严重程度。

  联席会议主席、欧央行行长特里谢在会上指出:“27个主要国家今天达成的共识至关重要,建立了银行监管在全球范围的新标准。”巴塞尔委员会主席、荷兰央行行长魏灵克则表示,各国中央银行和监管机构已经采取了加强宏观审慎监管,特别是强化巴塞尔新资本协议框架等措施积极应对危机。这些工作的目的是建立宏观审慎监管框架,包括建立逆周期超额资本,以及采取务实举措化解系统重要性银行或者相互关联度较高的银行带来的风险。

  会上,央行行长和监管当局负责人就加强银行监管的几个关键措施达成一致意见。

  一是提高一级资本的质量、一致性和透明度。一级资本的主要构成必须是普通股和留存收益。对于非股份制银行也将建立合理的标准,确保这些银行持有与股份制银行一样的高质量的一级资本。此外,对于普通股或非股份制银行的相应资本,实行全球统一的审慎扣减标准。最后,一级资本的所有构成必须完全对外披露。

  二是引入杠杆率指标,作为对基于风险的新资本协议的补充指标,经过适当评估和细化后最终可成为支柱一的一部分。为保证其可比性,杠杆率的具体标准也将是全球统一的,并且根据会计标准的不同进行调整。

  三是引入融资流动性监管的全球基本标准,包括压力状态下的流动性覆盖率指标和长期的结构性流动性指标。

  四是在最低资本要求之上建立逆周期超额资本框架。这个框架将包括资本保护措施,比如限制资本分红。巴塞尔委员会将研究设定一套合理的指标(如盈利状况、基于信贷投放的变量等)作为超额资本的积累或降低的条件。此外,巴塞尔委员会将推进更具有前瞻性的基于预期损失的拨备方法。

  五是发布跨境银行风险处置的建议原则,减少与跨境银行清盘有关的系统性风险。

  据了解,巴塞尔委员会考虑对系统重要性银行提出更高的资本要求,以提高其风险防范能力;同时,还将在今年年底发布关于上述措施的具体建议,明年初对其效果进行评估,并于2010年底完成对这些新要求的改进。为避免这些措施影响实体经济复苏,对这些新措施的落实将以适当的方式逐步推进。对政府为救助银行业而注入的资本将予以区别对待。

  魏灵克强调,"这些措施将逐渐在银行体系建立更高的资本和流动性要求以及更小的杠杆率,更低的顺周期,更高的抗压能力以及确保薪酬体系与长期业绩及审慎的风险承担相一致的更强的激励机制。"

  央行行长和监管负责人联席会议一致同意如下原则,指引监管者向着具有更高水平、更高质量资本的银行体系过渡。

  首先,监管者应在逆周期超额资本框架基础上,要求银行通过若干资本保持措施强化资本基础,包括限制过度的红利支付、股票回购和薪酬支出。

  其次,薪酬应在金融稳定理事会提出的稳健薪酬原则基础上,与审慎的风险承担以及长期、可持续的业绩相一致。

  再次,应要求银行快速将资本质量与水平提高到新标准,但过渡的方式应兼顾促进国内银行体系和整体经济的总体稳定。

  监管者应确保各自辖区内银行实施的资本计划与以上原则相一致。

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