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银监会指出:银行压力测试每季至少一次

2009年10月30日 09:19 来源: 东方早报 【字体:

  银监会昨发《商业银行流动性风险管理指引》

  距银监会主席刘明康提出“商业银行要抓紧建立和完善流动性风险管理体系”仅一周,相应的管理办法已迅速摆到了各银行机构面前。

  昨日,银监会在其网站公布《商业银行流动性风险管理指引》(下称“《指引》”),明确要求商业银行每季度至少要进行一次常规压力测试,预防未来可能的流动性危机。各银行还被要求每年4月底前应向银监会报送上年度流动性管理报告。

  《指引》自2009年11月1日起实施,银行最迟2010年底前达标。

  “这次只是将一些要求具体化、条文化了,我们行内进行规范的流动性管理已经好几年了,压力测试也是经常进行;以前也按照银监会的要求做过多次针对性的压力测试。”对于《指引》的出台,一股份制银行风险管理部人士说,《指引》并不会带来较大压力、费用上也不会有太多增加,“我们此前一直就在这么做,可能小银行会有一些压力”。

  在昨日举行的深发展A(000001)(000001)第三季度业绩发布会上,该行首席财务官王博民介绍,该行目前每月就会进行一次压力测试,每周都会举行专门会议讨论资本负债问题。《指引》出台后,只要把往常报告递交银监会即可。

  据银监会介绍,银监会目前在流动性管理上的两个主要标准是,存贷比不超过75%、流动性比率不低于25%。目前中国商业银行总体流动性水平较高,全国银行间同业拆借市场流动性充裕;至2009年9月底,全国商业银行流动性比例平均为41.7%,远远高于25%的最低监管要求。

  有银行业人士则指出,尽管当前银行体系流动性总体充裕,但仍需高度关注单体机构的流动性风险.在今年信贷投放迅猛的背景下,尤须密切关注诸多影响流动性的风险因素,包括国际资本大进大出、大量银行承兑汇票保证金存款集中到期、贷款中长期化使资产负债期限错配加剧、存贷款集中度上升影响资金稳定性、信贷风险上升可能影响资金按期收回等。

  所谓流动性风险,不同于清偿风险,而是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金,以应对资产增长或支付到期债务的风险。

  关于出台《指引》的初衷,银监会昨日特别提到,目的之一是做好新资本协议实施的准备工作。

  相关链接

  银监会印发《商业银行流动性风险管理指引》全文

  银监会就《商业银行流动性风险管理指引》答记者问

  银监会发布《商业银行流动性风险管理指引》

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