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LGD研究:或将开辟银行风险管理新途径

2009年11月11日 06:58 来源: 金融时报 【字体:

  LGD,即违约损失率,是国际银行业监管体系中的一个重要参数,它与中国银行业风险管理状况和提升途径究竟有什么内在的联系?

  “深化LGD即违约损失率的研究,将开辟出一条提升我国银行业风险管理的新途径。”这是日前参加“东和中科LGD联合实验室2009年度学术研讨会”的专家们得出的一种共识。

  LGD:中国银行业急需的关键“参数”

  LGD,其为巴塞尔新资本协议(BASELⅡ)内部评级法所用到的三大核心参数之一。作为国际银行监管的通用标准,BASELⅡ风险计量的核心是内部评级法,而内部评级法有三大核心参数,即EAD(违约暴露)、PD(贷款违约率)、LGD(违约损失率),在BASELⅡ三大支柱中均涉及到这三个参数的计量问题。

  而中国银行业在这几个核心参数方面的现状是严重缺失。在分析其原因时,北京东方中和数据咨询有限公司常务副总经理、东和中科LGD联合实验室主任王东浩介绍说,一是我国银行业在信贷数据积累方面起步较晚,二是2006年之前经历了几次大规模的不良贷款剥离和商业化出售,LGD建模数据严重缺失。由此导致PD、LGD的模型估算产生很大的偏差,监管部门很难掌握或发布我国银行业LGD的真实标准。

  按照中国银监会创新部主任李伏安在此次研讨会上的表示,我国大银行2012年要全部执行巴塞尔新协议。而要实行BASELⅡ,就必须掌握我国银行业LGD的真实标准,并做好实施该协议的各项相关准备工作。

  由此可见,“找到”和掌握我国银行业的真实可靠的LGD,并建立科学的LGD模型,就成为我国银行业实施BASELⅡ的关键前提和各项准备工作的基础。

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