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民生银行黄金交易摆乌龙 不排除内鬼作案嫌疑

2010年09月21日 10:12 来源: 瞭望东方周刊祁和忠 【字体:

  民生银行(600016)和上海金交所没有能够吸取上证所和交银施罗德的经验,错过了危机最佳处理时机

  在上海黄金交易所现货黄金延期Au(T+D)品种走势图上,一根实体仅有1.84、但上影线长达17.42的阳线,犹如一个面目狰狞的怪兽,不但将金融衍生品市场的高风险一面暴露无遗,而且也将民生银行和它的众多黄金客户卷入到一场激烈的纠纷之中。

  8月31日21:00,黄金T+D以271.90元/克开盘,其后10分钟内,在国际金价上涨的带动下,逐步上涨至273元/克附近。21:11,在没有任何征兆的情况下,黄金T+D突然从每克273元/克附近直接跳升至涨停板289.32元/克,并在该价位停留了约40秒。随后,黄金T+D又如自由落体般直接回落至273元/克附近。

  在此次异常大幅波动事件中,民生银行的很多客户事后才发现,他们持有的黄金T+D空头持仓已被大面积强平,强制平仓的价格正是涨停板289.32元/克。也就是说,在289.32元/克高位成交的买盘主要来自民生银行交易系统所触发的空头止损交易,而其他银行并没有出现类似的情况。

  “为什么其他银行都没什么事,只有民生银行出现这种情况呢?民生银行要么宣布在289.32元/克的成交无效,要么赔偿我们的损失。”民生银行的客户张先生说。因异常交易而受损失的客户们已与民生银行和上海黄金交易所进行交涉,但截至本刊记者发稿时,民生银行只同意在以后交易中给予手续费优惠。

  交易系统存在问题

  9月1日,民生银行发布“关于8月31日晚黄金夜市交易相关情况的说明”,表示8月31日晚国际黄金现货价格快速上涨,导致上海黄金交易所黄金延期品种价格出现剧烈波动,从21点开盘的271.90元涨至289.32元。因此,民生银行交易系统以金交所黄金延期的实时价格289.32元为所有客户持仓计算实时盈亏,并对保证金不足的客户进行自动平仓。

  对于上述解释,民生银行的很多客户感到难以接受。客户张先生表示,国际金价当时的涨幅很小,而上海金交所黄金T+D却直撞7%的涨停板上限,把上海金交所黄金T+D的异常波动归咎于国际金价的上涨会显得十分牵强。民生银行的黄金T+D空头持仓客户之所以被大面积强行平仓,是由于民生银行的交易和风险控制系统存在问题。

  民生银行使用带自动平仓功能的交易系统,当该系统发现有客户保证金不够时,会自动生成强制平仓的交易指令,将客户的持仓以当时的市场价格强制平仓。由于上海金交所黄金T+D市场尚处于发展初期,买卖报单不够密集,因此,在使用这种自动交易系统后,一旦止损盘被触发,就有可能出现连锁反应,导致大面积强制平仓事件的爆发。

  8月31日晚,在全球范围内,其他市场的黄金价格走势都比较正常,只有上海金交所出现大幅异常波动,就显然与民生银行的交易系统有关。

  “我个人认为民生银行的这种处理方式虽然合乎规则,但是并不妥当。”上海金业运营总监邓嵩对《望东方周刊》说,在这种明显异常的行情面前,有经验的会员机构一般不会立即报强制平仓,而是会等几分钟,等到价格回到正常范围,再视情况处理,否则,就会让客户成为被别人猎杀的目标,不利于投资者利益的保障。

  据悉,在上海金交所的白银T+D交易中,民生银行的交易系统此前也曾出现过类似的情况,只不过性质不像这次严重。上海黄金交易所新闻发言人童刚在接受《证券时报》采访时证实,民生银行的风险架构设计,与上海金交所系统不匹配。在民生银行计划开展黄金(T+D)业务之初,上海金交所就已经发现该问题,并多次敦促其对此进行修改、完善,但是民生银行一直未就此作出修改和解释。

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