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银行股带动沪深300指数 多空心态均谨慎

2011年08月16日 07:30 来源: 期货日报 【字体:

  在银行股的带动下,周一沪深300指数向上突破了2900点,但股指期货却显得有些谨慎,IF1108合约较300现指贴水超过了20点。由于本周五为期指交割日,资金继续向下月合约移仓,1109合约增仓3429手至15906手,持仓量已经超过了1108合约。考虑到资金移仓的影响,单个合约的持仓变化参考意义不大,所以我们重点看了下期指四个合约的总持仓量,总持仓较上周五增加1401手,表明有新的资金参与进来,但总成交量却有所萎缩,可见市场心态仍较谨慎。

  净持仓方面,为了更全面分析各个席位的持仓变化情况,我们将中金所公布的IF1108和1109合约的结算会员持仓数据加总在了一起进行分析。与前一交易日的数据对比发现,周一两个合约前5席位的合计净空单量减少1390手,连续第5个交易日下滑。但前20席位的净空单量却增加了607手,但前5和前20的净空单量都处于相对较低的水平。

  单个席位的净持仓变化方面,国泰君安、中证期货席位的净空单量分别为240手、339手,在这两大巨头”退隐江湖”后,没有其他空头席位大幅增持净空单以替代二者的”江湖地位“,使得多空阵营的实力差距不再那么悬殊,尤其是在巨头”对决“上。在笔者重点关注的18家席位上,目前有13家持有净空单,5家持有净多单。进一步观察发现,多个空头席位的净空单量下滑明显,如华泰长城席位的净空单量减少了542手,海通期货和中粮期货席位减少的净空单量也超过了400手,与此同时,多头的表现也较谨慎。尤其是值得关注的是,部分席位周一时进行了”多翻空“操作,其中东证期货上周持有500多手净多单,但周一时却变为了持有约1000手净空单,而光大期货席位是由持有73手净多单变为持有531手净空单。

  总体而言,主力席位的净持仓变化显得有些”凌乱“,难以从多空双方的持仓变化上观察出较明显的迹象。但”凌乱“也正好说明了市场多空双方的分歧较大。因此,投资者在具体操作时要保持谨慎的心态,毕竟金融市场和宏观经济基本面的不确定因素仍较多,此时仓位控制应放在第一位。

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