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商业银行资本管理办法酝酿放松 或调低风险权重

2011年08月31日 08:19 来源: 上海证券报 【字体:

  银行资本监管要求或许没有预期的那么严厉。

  8月中旬起,《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(下称办法)开始公开征求意见。记者从相关银行获悉,经过两轮的征求意见,办法无论是在资本计量,还是在风险资产计量上,对于银行的影响都要较此前预期小得多。

  中信银行(601998)相关人士30日透露,上周银监会召集各银行分别座谈办法,办法的第二稿与第一稿有很大区别,无论是在资本的计量方面,还是在风险资产的计量上。“总体看,第二稿比第一稿的影响小得多,我们也感受到,监管部门充分听取了银行的相关建议。应该说资本管理办法对我们的影响,比原先预想的要小得多。”

  某股份制银行高层也称,办法确实在酝酿放松,“因为银行对之前的那版意见很大,现在拟放松的方向是调低风险权重,银监会国际部仍在修改。”

  此前发布的《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》对银行资本充足率提出了更高的要求,一度引发市场对于银行再次启动融资潮的担忧。

  第一稿中称,系统性重要银行和非系统性重要银行的附加和超额资本比例均要加在核心资本上,由此大型银行的核心资本的要求为“一级资本要求6%+系统重要银行附加1%+超额资本比例2.5%”,为9.5%;而其他银行的核心资本要求为8.5%。

  第一稿同时调整了各类资产的风险权重,小幅上调了对国内银行债权的风险权重(从20%上调到25%);下调了对符合条件的微小企业债权的风险权重(从100%下调到75%);下调对个人贷款的风险权重(从100%下调到75%)。对住房抵押贷款区分一套房和第二套房给予差别风险权重,一套房抵押贷款风险权重为45%,第二套房抵押贷款风险权重为60%。

  此前,行业分析师预计,若仅考虑新规的权重法,上市银行的风险加权资产平均将增加19%,即6.67万亿。考虑到7-9家大银行明年将切换至内评法,上市银行增加的风险加权资产会略有缩小至接近5万亿的水平。同时,根据平均9%的资本下限要求测算,此次资本新规大致形成4500亿元左右的资本亏空。

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