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高盛GIIPS减债“压力测试” 27家欧洲银行不达标

2011年09月15日 07:15 来源: 21世纪经济报道 【字体:

  今年6月底,德国商业银行将其持有的希腊政府债券减值7.6亿欧元,这也使其近20亿欧元的经营利润缩水至11.99亿欧元,投资收入净额变成净投资亏损9.78亿欧元。

  此外,受希腊政府债券的负面影响,上半年德国商业银行的成本效益比率升至70%,较去年同期上升4.1个百分点。

  在英国,最受伤的则是苏格兰皇家银行(RBS)。根据RBS半年报,截至6月底,RBS共持有希腊主权债务14.5亿英镑(名义值)。针对这笔主权债务,RBS上半年计提减值准备7.33亿英镑,债务削减比例高达50%,与之相关的还款保障保险达8.5亿英镑,二者成为RBS盈利翻身的绊脚石,使其上半年亏损扩大至14亿英镑。

  从严“减债”压力测试

  虽然欧洲银行委员会(EBA)最新压力测试号称“史上最严”,不过这项测试并未考虑交易账户以外的主权债券减值情况下,银行的资金充足率是否达标。

  对于银行而言,交易账户下记录的主权债券一般仅被短期持有。

  高盛表示,如果将减债要求考虑在内,欧洲银行的压力测试通过率将明显下降。

  在高盛的模型下,假设仅希腊、爱尔兰和葡萄牙(GIP)三国需要不同程度减债时,将有18家欧洲银行核心一级资本充足率不足5%,比EBA公布的结果多10家,包括TT希腊邮政银行、AGB银行、希腊Piraeus银行、希腊EFG Eurobank和希腊国民银行(NBG)。这些银行累积面临259亿欧元的资金缺口。

  而在假设希腊、意大利、爱尔兰、葡萄牙和西班牙(GIIPS)五国均需要减债时,压力测试的通过率将由91%大幅降至70%。在这一情况下,核心一级资本充足率不足5%的银行将增至27家,除了前述18家外,还包括塞浦路斯银行和希腊Alpha银行等。资金缺口累积达298亿欧元。

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