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交易员违规操作瑞银劲蚀156亿 风险管理受质疑

2011年09月16日 08:11 来源: 香港商报 【字体:

  据路透社报道,瑞银周四盘前发布简短声明,称投行部门一交易员违规操作造成大约20亿美元(约156亿港元)的损失。

  瑞银在声明中表示:「事件仍在调查中,但目前估计交易损失在20亿美元之内,可能导致第三季度业绩亏损,不过客户头寸未受影响。」该消息导致瑞银股价盘中跌近10%,一度探低至9.88瑞郎。瑞银股价今年已累计下跌35%。

  瑞银的简短声明显示目前此事仍在调查中。而此类规避银行内部监控进行违规交易的交易员,往往被称为「魔鬼交易员」。3年前,法国兴业银行因前交易员柯维尔的违规交易而巨亏67亿美元,一度被称为「世界头号魔鬼交易员」。

  根据英国金融城警方发布的声明,这名进行违规操作的交易员是一名31岁的男子,周三凌晨在伦敦被捕,目前仍在监禁中。而瑞银发现公司出现损失是在周三下午。该男子名为Kweku Adoboli,就职于瑞银证券部。

  瑞银风险管理受质疑

  瑞士苏黎世银行交易分析师森德称:「出现这样的事故令人震惊,瑞银的风险管理显然存在问题。即便损失额度没有那么高,但客户对瑞银的信心将再度丧失。」

  由于投行部门持有的有毒资产在金融危机期间遭受重大损失,瑞银在2008年被迫寻求政府救助,而客户对瑞银的信心直到今年才开始恢复。

  瑞银上个月宣布裁员3500人,以便每年削减20亿瑞郎成本。瑞银预计裁员将产生5.5亿瑞郎的重组费用,其中4.5亿瑞郎计入下半年,大部分成本在本季度予以确认。

  缘于央行突干预市场?

  针对以上的「魔鬼交易导致巨亏事件」,澳新银行中国区首席经济学家刘利刚认为,因为瑞士央行突然干预市场,才导致该笔交易出现巨亏。

  刘利刚称,该交易做多欧元兑瑞郎的波动率,即如果波动率上升,该交易将赚钱。但由于瑞士央行突然干预市场,将欧元兑瑞郎的汇率设定在1.20上方,导致欧元兑瑞郎的波动率剧烈下降,并造成该笔交易出现巨额亏损的恶果。

  央行诺维持瑞郎封顶

  另据报道,瑞士央行周三发布货币政策评估报告称,将维持目前基准利率在零的水平不变,并承诺将继续以极大决心来维护该央行9月初推出的瑞郎汇率底线的规定。该央行计划以无限制规模来购买外币,以期将瑞郎汇率维持在适当低位,降低瑞郎大涨对国内经济的损害。该央行还决定把其持有的活期存款规模维持在远超2000亿瑞郎的水平。瑞士央行同时强调该国没有任何通胀风险。瑞士央行称,由于瑞郎大规模升值,全球经济前景恶化,瑞士央行的条件性通胀预期已显著下降。2011年通胀预期为0.4%,2012年为负0.3%,2013年为0.5%。

  (责任编辑:HN028)

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