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流动性管理新规征言 银行揽存压力或再次加码

2011年10月13日 08:07 来源: 每日经济新闻 【字体:

  多维度流动风险监测

  银监会上述相关负责人表示,《办法》要求监管机构和商业银行密切跟踪研究宏观经济金融政策调整和金融市场变化对银行体系流动性的影响,监测分析市场的整体流动性状况,尽早发现市场流动性紧张、融资成本提高等迹象,并及时采取应对措施。

  银行的流动性风险,可能来自于多方面的因素,其中,商业银行的资产负债期限错配,以及信用风险、市场风险等其他类别风险向流动性风险的转化等等,是较为常见的因素。

  一位证券公司银行研究员分析认为,在今年的背景之下,银行间市场资金利率也水涨船高,高息拆入资金,加大了银行的流动性风险。从全方位的维度,来让银行监测流动性风险,是有必要的。

  《办法》指出,银监会在监测银行所有表内外项目在不同时间段的合同期限错配情况时,应当涵盖从隔夜、7天、14天、1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、1年、3年、5年到超过5年等多个时间段。相关参考指标可以包括上述各个时间段的流动性缺口和流动性缺口率。

  在银行负债多元化方面,银监会应当定期监测商业银行负债的多元化和稳定程度,并分析其对流动性风险的影响。对负债集中度的分析,应当涵盖1个月以下、1~3个月、6个月~1年和1年以上等多个时间段。

  针对我国商业银行跨境经营和集团化发展的趋势,《办法》还进一步强调了银行集团的并表流动性风险管理要求,并规定对重要币种应单独实施流动性风险管理。

  同时,《办法》要求,商业银行应当建立流动性风险限额管理制度,建立并完善融资策略,提高负债的多元化和稳定程度。并加强日间流动性风险管理,设立适当的日间流动性风险指标,确保具有充足的日间流动性头寸,满足正常及压力情景下的支付结算需求。

  “目的是引导和督促商业银行进一步提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平,合理匹配资产负债结构,增强商业银行和整个银行体系应对流动性压力冲击的能力。”银监会相关负责人称。

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