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银监会拟出台流动性管理新规 防范盲目追求业务扩张

2011年10月13日 08:13 来源: 东方早报 【字体:

  防范盲目追求业务扩张

  分析人士指出,《办法》新增的两大指标主要是为了进一步完善流动性监管体系,尤其用于应对表外资产可能带来的流动性风险,亦可防止银行规避监管。譬如,存贷比一般是按月考核,就会出现银行在月中的多数时候存贷比都高于75%,但只要月末拉来一笔大的存款,或者卖出一笔贷款,使得月末存贷比回复到75%以下,就能安全过关。

  银监会也表示,商业银行在考核分支机构或主要业务条线经风险调整的收益时应当纳入流动性风险成本,防范因过度追求业务扩张和短期利润,而放松对流动性风险的控制。其中,流动性覆盖率,指的是优质流动性资产储备与未来30天现金净流出量之比,旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下,能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产,并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。

  净稳定资金比例主旨同样是在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配,增加长期稳定资金来源,满足各类表内外业务对稳定资金的需求。净稳定资金比例是可用的稳定资金与所需的稳定资金间的比例。可用的稳定资金是指在持续压力情景下,能确保在一年内都可作为稳定资金来源的权益类和负债类资金。所需的稳定资金等于商业银行各类资产或表外风险暴露项目与相应的稳定资金需求系数乘积之和,稳定资金需求系数是指各类资产或表外风险暴露项目需要由稳定资金支持的价值占比。

  与此前存在存贷比、流动性比例两个指标相比,加上新指标使得监管更为全面。

  此外,《办法》要求商业银行应建立的流动性风险预警体系,预警情景或事件包括但不限于资产快速增长、资产或负债集中度上升、负债平均期限下降信用评级下调、股票价格下降或债务成本上升、批发和零售融资成本上升、交易对手要求增加额外的担保或拒绝进行新交易、零售存款大量流失、获得长期融资的难度加大等十五项指标。

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