首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

全面风险管理 巴塞尔新资本协议第三版的启示

2011年11月21日 10:05 来源: 《当代金融家》 【字体:

  全面风险管理:全球金融监管改革趋势

  ─巴塞尔新资本行情,资讯,评论协议第三版的启示

  巴塞尔资本协议自诞生以来,为维护国际银行的安全和稳定,建立国际监管标准作出了积极贡献。然而,金融危机暴露了《巴塞尔协议II》的问题与不足。在经历了艰苦的谈判与斡旋之后,2010 年9 月12 日,27 国央行在瑞士最终一致通过了最新的银行业监管协议——《巴塞尔协议III》。12 月26 日,巴塞尔委员会发布了最终文本,要求各成员国家两年内完成相应监管法规的制定和修订工作。这一协议由多个国家的中央银行和监管机构参与修改和制定,显示了全球金融业致力改革的协调行动。其中,强化系统性风险的监管成为改革最重要的内容,加强风险管理文化和制度的建设,注重宏观审慎监管和微观审慎监管的结合,防范系统性和流动性风险,重视定性和定量分析的平衡,是下一阶段全球金融监管改革的主要趋势。

  全球金融危机暴露了现有金融体系的缺陷,对巴塞尔新资本协议在防范系统性风险、控制高杠杆率、管理流动性风险等方面提出了许多挑战。同时,也为国际的金融监管机构提供了一个改进风险监管体系的机会。金融危机中后期, 巴塞尔银行监管委员会针对危机中暴露的问题不断反思,并对巴塞尔新资本协议进行多次修订。先后公布了若干意见稿及征求意见稿,将焦点放在金融危机中巴塞尔新资本协议受到质疑的几大问题上。

  《巴塞尔协议III》以(下简称“巴塞尔III” )第一次真正地体现了全球银行业的联合监管行动,展示了金融监管改革与全面风险管理的新趋势。毋庸置疑,这将对未来全球金融行业产生深远影响;对推动我国金融体系风险管理水平的提高和监管改革具有重要意义。

  巴塞尔III的最终框架和实施计划

  2010年9月12日,巴塞尔银行监管委员会召集27家成员国的中央银行和银行监管机构代表,就加强银行业监管的巴塞尔III达成了一致协议。巴塞尔III的核心内容涉及:提高资本充足率;引入资本缓冲资金;设立新的流动性风险监管指标;对杠杆率设定标准。与此同时,巴塞尔委员会以及G20各国代表均表示,对巴塞尔III的实施,要在不违背世界尚处于金融危机恢复期的周期性经济规律中进行。除此之外,如何将巴塞尔III按照实际情况转化成适合各国金融监管发展的可操作性建议,也需要一定的研讨时间。基于此,巴塞尔委员会在9月12日宣布了一系列完全实施巴塞尔III前的过渡期调整计划。

  重要过渡期计划包括:在2013年内出台对资本充足率外延性的定义,2017年前完全执行新资本充足率定义;不符合一级资本以及二级资本的非普通股资本充足率,将会在2013年起的10年内被取缔。对于最小资本充足率的要求,普通股及一级核心资本充足率最小值的上限将会自2013年起分阶段提高,并在2015年完全落实。具体的实施步骤为:(1)到2013年,普通股及一级资本充足率的最小值由目前的2%和4%分别提高到3.5%和4.5%。(2)到2014年,普通股及一级资本充足率的最小值分别再次提高到4%及5.5%。(3)到2015年,普通股及一级资本充足率的最小值最终实现4.5%及6%的要求。

  对于属于最小值4.5%以外要求的0~2.5%区间内的资本缓冲资金,将在2016年1月开始执行,并计划在2019年1月完全落实。最后,杠杆率设定标准的测试将在2013年开始,并计划于2017年底完成。

<<上一页1234下一页>>

关于中间业务的相关新闻

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册