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萨金特与西姆斯:昔日同窗共享诺奖

2011年11月21日 10:13 来源: 《当代金融家》 【字体:

  西姆斯:现代计量经济学的领路人

  和萨金特一样,克里斯托弗·西姆斯的研究成果涉猎甚广,囊括了宏观经济学、微观经济学、金融学、计量经济学等众多分支学科。西姆斯最重要的学术贡献在计量领域,是他建立和推广了在经济研究中运用最广泛的向量自回归模型(vector autoregression,以下简称“VAR”),该模型适用于研究经济因素的暂时性变化对经济的影响。

  西姆斯等经济学家在研究央行加息等因素对经济产生的可能影响中就成功运用了VAR模型,经过检验,他们发现加息后通胀率的下降有一到两年的时滞,而经济增长率也会随之降低,并需要两年才能恢复最初水平。这为经济学中常常讨论的利率、通胀目标及经济增长三者之间的关系提供了实证性的证明,更为重要的是,对明确政策的时滞提供了有益的依据。向量自回归模型之前的模型都没有考虑预期的因素,因而得出的结论都是有缺陷的。而VAR模型对这个重大遗漏进行了修正,把预期因素引入计量模型,从而使得经济因素变动的考量可以动态化,也让预见暂时性因素变动对未来经济的影响成为可能。

  西姆斯在计量经济学上的建树同他过硬的专业背景不无关系。事实上,称西姆斯为“计量天才”也毫不过誉。有一段广为流传的轶事足以证明西姆斯的盖世才华。他1971年发表在《数理统计年鉴》上的论文《无穷维参数空间中的分布滞后估计》是一篇现代计量学开创性文献,虽然讨论的是经济学中的计量问题,但西姆斯当年写完这篇论文后没有投给经济学杂志,因为他显然知道没人看得懂。于是,西姆斯投给了最著名的数理统计杂志,可是编辑却找不到审稿人,终于勉强拉来一个,最后的审稿报告却是这么写的:我真的不明白这篇论文在说什么,但是我检验了其中的几个定理,好像是对的。所以,我猜应该发表。

  西姆斯1963年在哈佛大学获得了数学学士学位,此后去加州大学伯克利分校读了一年的研究生。研究生毕业后,西姆斯回到母校哈佛继续深造,并最终获得经济学博士学位。可以想见,大学期间打下的深厚的数学基础和专业知识为他日后的经济学研究提供了坚实的保证。

  当瑞典皇家科学院打来电话通知西姆斯获奖的喜讯时,这位普林斯顿大学的经济学家和他的妻子正在甜蜜的睡梦中。西姆斯接受采访时透露了个中细节,“事实上,我们听到了两次电话铃声,但由于我妻子一直找不到通话按钮,我们于是又入睡了”。

  面对如何处置巨额奖金的问题,西姆斯幽默而不无深意地回应说,他打算先以现金的方式持有,日后再做打算。或许,面对当前波谲云诡的经济形势,连经济学大师也不确定如何让这笔奖金不随之贬值。

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