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探索银行业信息科技风险监管框架

2013年01月26日 09:31 来源: 21世纪经济报道 【字体:

  银行业信息科技风险资本计量

  信息科技风险是巴塞尔新资本协议全面风险计量框架中的组成部分,科技风险资本计量是科技风险管理的重要手段。

  计量信息科技风险可以借鉴当前相对成熟的操作风险的计量方法。但是,直接用操作风险计量方法计量信息科技风险存在挑战,主要表现如下:一是信息科技风险与总收入、业务交易量、客户数或业务交易金额等指标的关联并不密切;二是大部分信息科技风险的损失不是显性的,除少数信息科技风险事件(如引发客户索赔、延误罚息)有“直接损失”外,大部分信息科技风险事件的影响体现为业务中断、声誉受损等“间接损失”;三是信息科技风险损失数据相对较少,极端严重事件的数据更少,计量 “尾部风险”面临挑战。

  基于高级法的计量思路是在操作风险的统一计量框架下对信息科技风险这一类型单独计量,可将信息风险损失定义为金额损失和时间损失两个维度,建立时间与金额的转换关系,拟合频率分布和严重度分布,之后整合为总损失分布,根据置信度确定未来一定时期内的非预期损失,最后用内部衡量法进行调整得出计量结果。将科技风险持续时间转换为间接损失金额有两种方法,分别为解析法和映射法。解析法是考量信息系统对银行利润贡献度,即某个信息系统单位时间对银行产生的利润,根据系统中断时间、影响范围、系统重要性进行计算,得出信息科技风险事件的间接损失。映射法是根据影响范围和系统重要程度将影响时间加权计算转化为“标准”的影响时间,然后建立标准影响时间与损失金额之间的映射关系,从而确定损失。

  未来,随着信息技术的飞速发展,银行业对信息科技的依赖越来越大,云计算、物联网等新技术既加快了银行创新发展,对信息科技风险管理提出了更高的要求;快速变化的外部环境,开放的互联网环境,技术类企业、第三方平台等非金融机构与银行业的业务服务不断融合等,所有这些都使得信息科技风险管理与监管面临着更加现实的挑战,需要我们不断地思考和研究,提高信息科技风险管理能力。

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