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管控银行系统性风险

2013年02月16日 11:09 来源: 财经网 【字体:

  搭建银行资本防护堤

  经过财务重组、股份制改造、境内外上市等全方位改革,工农中建四大行的业务规模、资产质量、盈利能力等都发生了很大的变化,每家银行的总资产都在10万亿元以上,净利润都在1000亿元以上,任何一笔贷款、一个客户出现风险,任何一个局部出现问题,银行都能够承受。

  目前银行唯一不能承受的是系统性风险。比如,一家银行的资产配置中如果亲周期性贷款和投资超过三分之一,则经济增速下行就有可能对其资产质量带来巨大压力;如果整个银行体系中这种亲周期银行达到一定比例,则宏观经济波动引发的系统性风险就应该引起高度重视。

  再比如,银行业的房地产及其相关行业信用风险敞口(包括房地产贷款和以房地产抵押为风险缓释的贷款,再加上房地产上游行业相关的水泥、钢铁、建筑业甚至地方政府融资平台贷款等和下游家电、家具、家装等行业的贷款)约为自身全部贷款余额的三分之一左右,一旦房地产市场出了大问题,影响将是灾难性的。因此,系统性风险是银行风险管理的重中之重。

  目前,我国银行业系统性风险管理主要是通过外部强制的监管要求和内部的偏好政策与限额管理实现的。对于单一客户授信的集中度,监管部门已经设置了监管标准,银行必须严格执行。行业限额则是银行内部通过信贷资源在不同行业的配置,防范在某个特定行业的授信集中度风险,例如钢铁行业、房地产行业,授信余额不得超过这个限额。

  不同风险形态之间叠加、蔓延带来的系统性风险是银行经济资本计量中要特别关注的,也就是说,在计量银行经济资本时,必须考虑不同客户之间、不同行业之间、各资产组合之间以及各风险类别之间的相关性,是不是“一损俱损,一荣俱荣”。银行的规模越大,经营越复杂,相关性的计量就应该越精细(国内有的银行尝试使用120×120的相关性矩阵),才能较好地捕捉各种风险之间相互传染的影响。

  此外,一些银行还通过计算经济资本时设置的置信区间来反映系统性因素导致的破产风险。如果把经济资本看成银行为防范洪灾修建的大坝,那么防范千年洪灾的大坝当比防范百年洪灾的大坝修得更高,这个百年一遇或千年一遇就是计量经济资本的置信区间。置信水平高,说明银行遭遇系统性风险而破产的概率更低,如果资本能够覆盖的话,意味着银行抗风险能力更强。

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