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管控银行系统性风险

2013年02月16日 11:09 来源: 财经网 【字体:

  系统风险如何识别

  系统性风险监管的难点在于如何识别系统性风险。对于一个风险因素是否是系统性风险,常常充满了争议。

  监管措施安排是否有效,很大程度上取决于系统性风险识别的准确性。在捕捉系统性风险时,应把握五个要素:一是社会各界对可能引起系统性风险的问题的认知情况。如果认识清醒且深刻,从风险评估角度来看就是风险可控,否则就要进一步分析。二是风险敞口的变动情况。风险敞口是迅速扩大还是在收缩,不同发展方向的系统性风险截然不同。三是相关性的变化情况。存在风险的群体对于其他方面的影响是在强化还是收缩,是否出现倍加的影响,经济下行期,原来相关性不强的行业之间,相关性会突然放大,例如电力行业和批发行业客户,一般资产负债率都比较高,一旦社会资金面紧张,其违约相关性会骤然增加。四是单项风险的集合变化情况。所有敞口加总后风险状况是上升还是下降,是恶化还是好转,整体的资产质量是在好转还是恶化。五是群体风险是否可监测管控。如果群体风险是可测、可控,风险状况就会相应小些,相反,风险就大一些。

  国际上对系统性风险识别标准的研究主要从三个方面展开:一是从单一金融机构入手,分析个体的风险暴露状况,然后再将个体的风险暴露进行加总来推算整个系统的风险,包括以CAMELS和FIMS为代表的指标经验分析法,以及通过模拟多家银行的资产波动,考察系统性风险发生概率的数理模型分析法。二是面向整个金融体系,运用一定的模型从整体上直接识别和估测系统性风险,其基本原理是:将金融系统看作所有金融机构甚至所有金融活动参与个体的总和,利用各部门总的经济数据,同时加入宏观经济指标,来衡量或预测金融体系的系统性风险。三是巴塞尔委员会在2011年提出的全球系统重要性银行的评价标准,并依此附加资本1%-3.5%。今年在国内银行业实施的《资本管理办法》也借鉴了这一做法,通过规模、关联度、不可替代性和复杂性四个指标衡量系统重要性银行,适用1%的附加资本要求。

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