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金融危机后的美国银行业

2013年03月14日 16:56 来源: 银行家 【字体:

  资产质量

  坏账核销情况。在美国,不良贷款被确定无法收回时称为坏账,并从账面核销,记为总冲销额,从总冲销额中减去计算失误或重新收回贷款的数量,则得到净冲销额。净冲销比例,是美国银行业考察贷款质量的重要指标之一。这一指标指的是净冲销额与该会计期间平均未偿贷款额之比。该指标值越低,说明信贷资产质量越好。

  危机过后,坏账核销额一直呈下降趋势。2009年和2010年,银行业净冲销额分别是1888.9亿美元和1876.3亿美元,到2011年末下降到1132.1亿美元,2012年9月末则继续降至644.04亿美元。按季度数据计算,2012年三季度,银行业总体净冲销额仅223亿美元,同比下降16.5%,其中,信用卡和房地产开发贷款两项净冲销额下降最大,前者下降30.4%(28亿美元),后者下降61%(14亿美元)。只有家庭住宅房地产贷款净冲销额上升了13亿美元,同比增长15.5%。这与美国对重组贷款采用新的会计报告准则有关。

  危机后的2009年,由于大量贷款被确认为无法收回的坏账,银行业的整体净冲销比例达到历史高位,2010年以后逐渐下降。这一趋势在规模越大的银行中表现越明显,超大型银行的净冲销比例从2010年一季度的3.5%降至2012年三季度的1.3%,中小型银行则在1%上下波动,大型银行的情况居中。

  从花旗、美国银行和富国三家银行的净冲销比例来看,2009年和2010年整体较高,2011年有所回落,2012年再次降低。美国银行和富国银行在2010年到2012年前三季,都降低了约50%,资产质量大幅好转。但三家银行表现有明显差异。其中,花旗银行的净冲销比例一直较高,维持在富国银行的2~3倍。

  从各行报表可以看出,坏账冲销比例的下降,首先归因于银行卡服务投资组合中拖欠贷款和破产申请的减少。其次则是由于房屋价格的逾期回升、逾期贷款减少以及逾期180天以上的贷款的重新计算估值亏损减少,消费者房地产投资组合的净销账额均呈下降趋势。此外,各行的核心商业投资组合净销账下降也是原因之一。

  贷款损失准备。贷款损失覆盖率是指贷款损失准备金与净冲销额的比值,贷款损失准备金是指预留应付坏账的款项。2008年,银行业整体贷款损失覆盖率在180%以上。自2009年开始,尤其是2010年后快速下降,主要下降原因来自超大型银行。以2012年三季度为例,尽管全美有一半以上(53.5%)的银行增加了贷款损失准备金,而前十大银行则大幅削减,合计减少了73亿美元准备金。因此,银行业总体贷款损失准备金数量还是有所下降。2012年,由于对市场违约风险降低的预期,各类银行纷纷降低了贷款损失覆盖率。截至2012年三季度,中小型银行的贷款损失覆盖率降低到约90%,大型银行降低到约80%,而超大型银行从2008年一季度的200%降低到约65%。

  贷款行业分布。美国银行业的贷款主要分为四大类:房地产贷款、工商业贷款、个人贷款和其他贷款(包括农场贷款)。其中,房地产行业一直是最重要的贷款对象。以2012年三季度为例,整体而言,银行业贷款中有54%流向了房地产行业,其次是工商业,占比为19%,余下的个人贷款和其他贷款依次占比约17%和9%。从不同规模的银行情况来看,超大型银行的贷款行业分布相对最平均,房地产贷款占比低于50%,而中型银行的贷款分布最集中,房地产贷款占比超过77%。

  美国银行业的房地产贷款种类繁多,可细分为房地产开发贷款、商业地产贷款、房屋净值贷款和多户住宅贷款以及1~4人住宅贷款。以商业地产贷款占总贷款比重为例,自2009年开始,由于美国房地产市场的不景气,该比例占全部资产的比重整体呈现略微下降趋势,进入2012年则有企稳迹象。不同规模银行均呈现相同趋势。其中,大型和中型银行的比重一直相对最高,2012年仍保持在25%以上,而占比最小的超大型银行则已收缩到7.5%以内。可见,大型银行由于资产分布多元化,对商业地产贷款依赖性最小,而大中型银行则更依赖于对房地产开发的贷款。

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