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同业负债占比超13% 银行流动性风险管理承受压力

2013年05月08日 07:27 来源: 21世纪经济报道 【字体:

  银行日常的流动性风险管理,最近受到监管层关注。

  记者最近获悉,截至一季度末,商业银行同业负债比例已达13.3%,明显高于以往10%左右的水平,且在近两年出现持续上升趋势,银行对同业市场资金依赖程度加强。

  接近监管层人士透露,监管部门已专门强调了同业资金具有期限短、稳定性差等特点,要求银行密切关注流动性风险。

  “由于存贷比处于高位,一些中型规模、股份制银行流动性风险压力比较大,往往通过同业负债缓解资金压力。”中央财经大学中国银行(601988)业研究中心主任郭田勇对记者称,不过他认为,同业负债一般有协议约定期限,不同于活期存款,单流动性管理来说,压力不一定比一般存款高多少。

  同业负债持续上升

  以平安银行(000001)为例,2012年末该行负债中,单“同业及其他金融机构存放款”一项3542亿元,同比增长127%,“同业拆入”390亿元,较年初252亿元增长了54.5%;两项合计占总负债比例由年初的15%上升到2012年末25.85%。

  不仅如此,2013年一季度末,这一比例进一步飙升至31.71%。

  不少上市银行情况和平安银行类似,近两年,在银行加大了同业资产配置以后,相应,金融同业资金也开始在总负债中崛起。

  郭田勇表示,商业银行一般会依照同业资产配置等因素,适量向同业拆借资金,“银行会根据需求和同业签订协议,约定借款期限、利率”。

  “同业负债就是从其他金融机构拿钱,相较于购买同业资产,向机构借钱相对简单,总行会定期给予一个指导价,在这个价格内的资金,可以拆借进来。”一股份行同业部人士对记者称,对外购买资产相对复杂,没有确定的价格标准,要综合考虑多种因素,一般总行会确定一个合法、高效的模式,然后在同业口力推。

  “同业负债分两种类型,被动接受和主动拆借。被动接受的是指银行间通过银银平台进行清算,留存的备付金在平台中,这部分资金跟行情有关,但是量并不大,大部分资金是可以主动把控约定期限进行拆借的。”上述同业部人士称。

  不过,随着《商业银行资本管理办法(试行)》的实施,同业债权风险权重上调,对部分银行业金融机构带来了较大考验。

  以同业业务较为活跃的平安银行、兴业银行(601166)为例,在今年年初上述《办法》实施后,平安银行资本充足率从去年末的11.37%下滑至今年3月末的10.17%;兴业银行资本充足率从去年末的12.06%下滑至3月末的10.79%。

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