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费埃哲:资本管理与风险管理“两手都要硬”

2013年05月09日 08:25 来源: 金融时报 【字体:

  安德鲁认为,中国的银行业尤其是区域性银行需要建立起一套完整的风险管理体系。他给出了五个方面的建议:一是要有风险管理工具,包括相应的软件如信用审批自动化工具、欺诈预警解决方案等。二是建立起一套非常清晰的数据采集策略和数据使用策略,进行精细化数据管理。三是建立起学习性的正反馈机制,以帮助提高和改善决策的质量。四是建立决策模型并不断优化模型,以帮助相关人员进行决策;同时回顾做出的决策并利用新的数据优化决策模型。五是做好相关人员的培训工作。他坦言,人才是中国的银行业在风险管理方面面临的最大挑战。

  “中国有几百家城商行、农商行、农信社,他们的状况差别很大。”陈建说。“总的来说,他们目前使用的是巴塞尔协议III出台之前的旧的资本充足计量方法,计量标准比较简单。按此标准他们的资本充足率是符合要求的。但如果用巴塞尔协议III的计量方法,他们的资本充足率是会升还是会降,现在还无法判断。典型的状况是,绝大多数仍未开展精细化的数据驱动的风险管理。”

  陈建对中国区域性银行在建立风险管理体系方面补充了三点建议:

  第一,借助银监会推动巴塞尔协议合规之机,建立起精细化的风险管理体系及其基础设施。这也是现在15家区域性试点银行正在做的工作。

  第二,在精细化的风险计量和管理体系健全以后,要将其用于业务决策,比如信贷的审批、信贷额度的制定、信贷价格的制定等。

  第三,结合资本充足率和各类信贷风险敞口的情况对资本占用状况评估,然后对其进行合理优化。

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