银行流动性风险监管新指标出台

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年02月20日 07:53   来源: 新京报   网友评论(人参与

  去年6月和12月发生在我国银行间市场的流动性紧张状况仍让市场心有余悸,对流动性风险的管理也成为监管层和银行业界共同关注的话题。19日,银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下称《办法》),引入了“流动性覆盖率”这一新的监管指标,并要求商业银行在2018年底之前该指标应达到100%。据悉,《办法》将于3月1日起实行。

  新指标设过渡期

  昨日发布的《办法》中提出了银行流动性风险管理体系的整体框架和定性、定量要求,其中定量考核包括流动性覆盖率、存贷比和流动性比例三项监管指标。后两者为目前已有的考核指标,流动性覆盖率为《巴塞尔协议三》中新修订的标准。

  根据规定,流动性覆盖率的考核旨在确保银行能够在银监会规定的流动性压力情景下,通过变现资产满足未来至少30天的流动性需求。银行易于变现的现金资产包括现金、超额准备金、国债及公司债等。

  据悉,目前该指标仅适用于资产规模在2000亿元人民币以上的中资和外资银行。且由于上述指标计算复杂,银行需要一定时间对相应的政策、程序、会计科目进行调整和完善,银监会对该指标达标时间规定了过渡期,要求商业银行流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%。在过渡期内,在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%和90%。

  银监会相关负责人昨日表示,按资产规模计算,我国目前有44家银行需考核上述指标。根据巴塞尔委员会修订前的计算标准,截至2013年底,这些银行的流动性覆盖率都在60%以上,其中超过8成银行流动性覆盖率超过100%。而修订后的达标情况要在今年一季度才能掌握。

  将同业业务及表外理财纳入风险管控

  银监会相关负责人昨日表示,与存贷比、流动性比例、超额备付金率、流动性缺口等传统的流动性风险指标相比,流动性覆盖率更为全面和精细,帮助银行对各项业务的流动性风险进行掌控,特别是近期迅速扩张的同业业务和表外理财。

  例如,该指标对银行同业业务采用了较高的现金流出系数,在反映流动性风险方面更为准确,也有助于约束商业银行对同业资金的过度依赖,对于当前我国银行业改进流动性风险管理能够发挥积极作用。

  同时,传统考核指标只能反映银行表内业务的流动性风险,而流动性覆盖率能够同时反映银行表内外业务对现金流的影响,有助于规范银行表外理财业务、平衡理财收益和风险的关系。

  去年6月出现的银行间市场流动性紧张状况,显示出我国部分银行资金来源过度依赖同业拆借,并将拆借资金当作放贷或者购买理财产品的长期资金使用,使得信贷资金期限严重错配的问题。银监会从去年起发布“8号文”加强了对理财业务的监管,另有媒体报道称,银监会今年还计划对理财业务和同业业务治理体系进行改革。

  另外,对于此前业界呼吁取消的存贷比考核,新规中予以了保留,且仍需达到75%的“红线”。上述人士称,鉴于存贷比是《商业银行法》中的法定监管指标,《办法》也将其纳入。不过,银监会也将按照与时俱进、积极稳妥、逐步完善的原则,不断完善存贷比监管考核办法。

【作者: 沈玮青】 (责任编辑:祝玉婷)

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