美国银行业压力测试:花旗不及格 美银高盛侥幸过关

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月28日 07:06   来源: 第一财经日报   网友评论(人参与

  [ 美联储压力测试不仅规定失业率上升多少、公司违约率上升多少、股指下跌多少等基本市场波动,而且对每个产品的各个细节都有着非常具体的设定 ]

  美国东部时间3月26日下午4点整,随着收市的锣声敲响,美联储发布2014年度的银行压力测试结果。参加本轮压力测试的30家银行中花旗银行和锡安银行(Zions Bancorp)两家美资银行以及汇丰银行、苏格兰皇家银行和西班牙桑坦德银行(Santander Bank)三家欧洲银行的美国分行没能通过测试,美联储将拒绝这5家银行的股东支付计划。此前,美银和高盛修改资本支出方案减少未来股息开支后得以通过。

  通过压力测试的25家银行中有16家立即宣布调高股息或者增大股票回购力度。例如,美银在美联储结果公布以后几分钟就宣布将股息从每股1美分上调为每股5美分。据路透社统计,16家银行调高的股息总共达到228亿美元,调高幅度达到23%。

  标准化测试

  对于许多人来说美联储的压力测试内容非常神秘。自从2008年雷曼兄弟在次贷危机爆发后倒闭,美联储认为单纯监管银行当前的资本充足率不足以防范雷曼事件的重演。自2009年美联储对大型银行进行了压力测试,以检验银行在经历极端的衰退或冲击后是否还能有至少5%的一级资本充足率。2011年末,美联储制定了一个被称为“全面资本分析和审查”(CCAR,Comprehensive Capital Analysis and Review)标准化压力测试,并把这个测试制度化成为每年对大型银行的例行检查,并不断地扩宽范围。从第一次举行的19家参与银行,发展到这次的30家银行。

  一位在大型银行内部直接参与压力测试的人士告诉《第一财经日报》:“美联储的CCAR压力测试是一项创新。美联储给每一个银行同样一个标准化的表格,要求银行提供每一个产品在每一个具体细分类的风险敞口。此外,美联储对每一个具体分类的具体规定好市场设定。通过CCAR这样的标准化测试,美联储能够很容易地对每个银行各个产品的风险和对该产品进行假设的承压场景下收入以及损失的预测能力做出客观比较。”

  《第一财经日报》记者了解到与其他压力测试不同,美联储的CCAR压力测试不仅规定了失业率上升多少、公司违约率上升多少、股指下跌多少等基本市场波动,而且对每个产品的各个细节都有着非常具体的设定,最大程度上减少了不同银行对压力测试场景的设定上的区别对待。“美联储发下的文件很厚,光与我有关的部分就有6页纸。甚至连具体哪些国家属于发达国家都列表规定,没有给银行留下任何能够产生不同解读的机会。”该人士表示。

  美联储的CCAR压力测试同时也是对银行组织进行压力测试的能力进行的一种考验。每年美联储都是在感恩节和圣诞节之间的节日期间宣布进行当年的CCAR压力测试。每年的设定和要求也都不一样,这对银行的技术平台的灵活性和人员组织能力进行测试。

  “最后也不是把压力测试资本规划交给美联储宣布本银行的资本充足率达标就可以结束的。每年年初美联储会来到每家银行要求银行解释预测假设中承压场景下收入以及损失的方法。每次美联储的人都会刨根问底对公司的模型和假设提出各种质疑。”该人士表示。

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【作者: 周佳】 (责任编辑:申雪娇)

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