多家大行获批高级计量法 资本监管或迎“放松期”

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月11日 06:46   来源: 每日经济新闻   网友评论(人参与

  “工商银行(行情,问诊)已开发了30多个非零售信用风险评级模型,建立了以客户评级与债项评级为基础的二维评级体系,客户评级的资产覆盖率达到75%以上,债项评级涵盖170多个业务品种。”昨日(4月10日),工行通过邮件的形式对外公布了其内部评级法的部分工作成果,同时表示该行已获得银监会批准,成为首批获准实施资本管理高级方法的商业银行。

  一位大行风险管理部门人士对记者表示,包括工、农、中、建、交行和招行在内的6家银行,应该同时获得了银监会批准成为首批实施资本管理高级方法的银行。目前银监会尚未公布全部获批的银行名单。

  中金公司认为,随着高级法等工具实施,资本监管将全面进入放松周期。

  可提高资本充足率

  国内银行资本管理办法于2013年1月1日实施,其中银行将实施资本计量权重法,符合监管要求的银行在此基础上,将同时率先实施高级方法。高级方法将分别对信用风险(内部评级法)、市场风险(内部模型法)和操作风险进行计量。

  事实上,为了能够早日实施资本计量高级法,各家银行都准备了数年之久。中行、交行分别自2007年和2005年全面启动新资本协议实施工作,工商银行则更早,其资本管理高级方法的实施准备历经了10年时间,先后经历了规划设计、开发建设、应用与完善三个阶段。

  “监管层非常重视新的计量体系在实际风险管理中的应用。”一家股份行新资本协议工作负责人对 《每日经济新闻》记者表示,监管层对银行的检查包括多轮现场和非现场检查,非现场检查包括提交文件、数据模型表现、结果验收等方面,银行需要不断调整以满足监管要求,每家银行在实施资本新规的准备工作中都投入了大量的人、财和时间。

  由此,实施高级法的银行资本充足率在数据表现上将有明显改善。此前有研究机构测算称,高级法实施后银行资本充足率平均有望提升40至50个基点。

  以中行为例,“高级法能提升中国银行(行情,问诊)核心一级资本0.5~1个百分点,三年并行计算期结束后,至10.2%~10.7%,明显高于监管要求的9.5%。”中金公司研报评论称,中行“普通股股权融资压力荡然无存。高级法相比现行权重法,能有效降低风险加权资产—即计算资本充足率的分母,尤其是按揭贷款的风险权重系数—目前为50%左右,高级法实施后降为20%左右,从而提升银行各口径下的资本充足水平。”

  但这并不意味着监管对资本管理放手不管,为抑制银行采用激进的模型参数提升资本充足率,资本管理办法明确规定,在实施高级方法第一年,内评法和权重法计量结果差距不能超过5%,第二年不能超过10%。并且,在两种资产计量方法的并行期内,监管层还会对两组数据的稳定性、一致性和可比性进行观察考虑。

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【作者: 万敏】 (责任编辑:申雪娇)

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