金银日内交易者的福音:金交所平今仓交易免收手续费

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-23 09:21:03 来源: 金融界网站 作者: 兴业银行 蒋舒

  据上海黄金交易所5月12日发布的公告,从2014年5月15日起,上海黄金交易所对Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)和Ag(T+D)合约平今仓交易免收交易手续费。这是上海黄金交易所降低市场交易成本和满足市场交易需求的重大举措,意味着日内高频交易的交易成本减半,获利可能性由此大为提高。

  平今仓交易是指在一个交易日内,对当日开仓交易建立的持仓进行反向平仓的交易。在国内外贵金属市场交易策略中,除了顺势而为的趋势投资外,快进快出的日内高频交易也占有重要的一席之地。它可以规避隔日持仓的价格波动风险,但是正由于其进出频繁,日内高频交易的获利对交易成本提出了更高的要求。当交易成本较高时,频繁进出的交易成本不仅可能侵蚀短线交易利润,更可能令高频交易者无利可图。

  以投资者在兴业银行(行情,问诊)开户进行上海黄金交易所黄金延期交收(黄金T+D)和白银延期交收(白银T+D)交易为例,单笔交易手续费率为万分之八,这意味着单笔日内高频交易一进一出的收益率若低于万分之十六,则该交易策略无法实现盈利。2014年5月16日,黄金T+D5分钟价格波动幅度高于万分之十六的时段仅占全天交易时间的1.71%,白银T+D5分钟价格波动幅度高于万分之十六的时段仅占全天交易时间的0.82%。交易成本对于日内高频交易盈利的重要性由此可见一斑。

  不过值得日内高频交易者欣喜的是,从5月15日起,上海黄金交易所对于黄金延期交收类合约和白银延期交收合约日内高频交易的手续费从双向收取改为单边收取,这意味着日内高频交易的交易成本减半,大大提高了获利的可能性。

  仍以上述5月16日的具体数据为例,当平今仓交易免收手续费时,投资者通过兴业银行进行黄金T+D和白银T+D高频交易的单笔收益率只需高于万分之八即能实现盈利。2014年5月16日,黄金T+D5分钟价格波动幅度高于万分之八的时段占全天交易时间的5.13%,较之前万分之十六时的1.71%,日内高频交易盈利可能性大大提高;白银T+D5分钟价格波动幅度高于万分之八的时段占全天交易时间的3.90%,较之前万分之十六时的0.82%,盈利概率同样大幅提高。

  因此,不难预料,上海黄金交易所对于黄金延期交收类合约和白银延期交收合约的平今仓交易免收手续费将提高日内高频交易策略的盈利可能性,进而活跃贵金属延期交收市场,最终令所有参与该市场的投资者受益。

作者: 兴业银行 蒋舒 (责任编辑:葛文静)

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