地方金融机构同业业务风险管理有待加强

1评论 2017-10-14 08:16:00 来源:金融时报-中国金融新闻 上市公司绝密调研报告

  近年来,随着金融创新的步伐不断加快,银行的业务经营模式也发生了较大的变化,一些资金雄厚、网点众多、科技技术领先的商业银行利用自身优势,为越来越多的非银行金融机构提供支付清算服务。由于金融管理部门对地方法人金融机构信贷规模调控的主要方式是监测存贷款规模、贷款集中度等指标,而对同业业务不纳入信贷规模管控,因此,地方法人金融机构为了规避信贷规模管控,大规模进行同业业务,当前,同业业务已成为地方法人金融机构业务经营的重要内容。这样做一方面影响了监管机构准确判断地方法人金融机构运用资金的真实状况;另一方面,在同业业务快速发展的同时,逐渐暴露出一些隐性风险。

  一、地方法人金融机构同业业务发展现状

  近年来,各地方法人金融机构同业业务发展呈上升势头。以内蒙古西苏旗为例,截至2017年6月末,地方法人金融机构同业资产和同业负债呈现快速增长态势,同业资产总额41856万元,占资产总额比26.68%,同业存放资金中,按期限划分分为1天至3个月(含3个月)、3至6个月、6个月至一年;按利率区间划分最高利率5.3%,最低利率1.8%。从上半年存放同业款项和各项贷款发生额情况对比分析:存放同业款项累计发生额123200万元,各项贷款累计发生额27065万元,仅占存放同业款项发生额21.96%,可以看出,地方法人金融机构同业业务增长速度、同业业务规模在逐步扩大。相较之下各项贷款增长明显乏力,各项贷款余额较年初减少4009万元,下降3.98%,涉农贷款较年初减少6079万元,下降6.12%,其中下降力度尤为明显的是农村经济组织贷款,较年初减少7252万元,下降16.56%。由于同业存款无需缴纳存款准备金,同业资产也不必计提拔备,不受贷款计划规模、贷存比的约束,资本占用也少,尤其是在当前经济下行的大背景下,高盈利的信贷资产业务创新难度很大,同业存放较之信贷资金可以规避经营性风险,于是金融机构就想方设法通过创新同业业务,把受监管约束多的贷款转变成约束少的同业资产来获取收益,进而大规模地扩充同业业务。快速增长的同业业务在获取高收益的同时也带来了一些新的问题和不容忽视的风险隐患。

  二、当前地方法人大量扩充同业业务存在的主要问题

  (一)银行同业业务结构过度错配增大了市场流动性风险

  为追求高的收益,金融机构把主要用于头寸调剂的短期同业资金用于中长期的资金运用,来赚取更大的息差。为能取得更多的收益,还尽可能把同业业务的总量做大,使同业资产与负债占比过高。这样的结构比例会造成金融机构在后期的经营中对同业市场资金的依赖程度越来越大,最终会导致资金运行的稳定性更为脆弱,潜在的流动性风险增大。同业业务虽然是银行获取收益的基本途径,本身无可非议,但超过一定限度就会出现不可控的风险。这不仅对银行自身流动性,而且对市场利率、市场流动性乃至对宏观经济运行都会带来一定的负面影响。

  (二)同业业务资金运用会影响宏观调控和监管的效率

  从当前同业资金的实际用途分析看,有部分资金从同业渠道流向了一些难以获得信贷支持的高风险领域,如投向地方政府融资平台、房地产、产能严重过剩行业等。还有的金融机构把部分本应在表内核算的信贷业务通过同业业务,转到了表外非信贷科目。一些银行以同业市场的借款来操作,把同业资金直接或间接投向了小贷公司、担保公司、基金公司等。同业业务规模总量不断攀升,充分表明有相当部分同业资金在金融机构间循环,没有真正进入实体经济,降低了资金的效率,推高了资金成本。同业资金的这些用途已成为导致宏观调控和市场监管失效的重要因素。

  (三)同业业务风险防控不到位

  随着同业业务的不断扩展,其风险表现也更为复杂,部分同业业务风险已经异化为非同业风险。由于到目前为止还没有发生法律意义上的银行破产案例,使得金融机构对同业业务的风险管理相对薄弱,缺乏像信贷业务那样严密的一套风险管理制度及其运行机制,业务操作基本是按无风险、低风险的流程处理,部分用于信贷或准信贷领域的资金缺乏有效的风险防控措施。

  (四)同业业务的发展增加了金融体系系统性风险

  同业业务的发展,使得地方法人金融机构与其他金融机构之间的业务合作更为紧密,由此产生的金融风险关联度也大幅提高,一定程度上增加了宏观金融的不稳定性。

  (五)同业业务规避信贷规模管控,影响监管机构调控效率

  由于同业业务不纳入信贷规模管控,因此,地方法人金融机构规避信贷规模管控,大规模进行同业业务,并实现了游离在管控范围之外,影响了监管机构准确判断地方法人金融机构运用资金的真实状况。

  三、对加强地方法人金融机构同业业务风险管理的对策建议

  (一)提升识别和防控潜在流动性风险隐患的能力

  银行要探索同业业务运作的规律,完善同业业务的风险管理机制,实时监测、及时预警同业资金运用中的流动性风险,尽可能不出现自身流动性松紧与市场资金价格波动的反向情况,使同业业务与整个资金营运高效匹配,稳健运行。

  (二)完善同业业务风险定价机制

  尽管同业资金的价格敏感性高、稳定性差,但对银行资金营运、资本占用、财务绩效、市场竞争的影响很大。因此要对同业业务定价策略进行深度研究,不断完善内外部资金定价机制,科学确定业务的结构配置策略和交易策略,统筹布局同业往来双向业务,使同业资金的营运更具灵活性。

  (三)比照信贷业务风险管理办法,强化同业业务的风险管理

  商业银行要严格按本行的风险偏好、经营战略及信贷政策来统一规范和管理同业资金的用途投向。完善同业业务中交易对手准入、交易产品创新、交易模式变化以及业务操作等方面的风险管理制度和流程。实现部门、岗位间的有效制衡,形成一套完整、高效的同业业务风险管理体系。

  (四)深化金融监管改革,健全和改进监管制度

  确立统一的金融监管体制。从分类监管转向全面综合监管,把机构监管与市场监管统一起来,以避免过度监管、重复监管或监管缺位,降低监管成本,提高监管效率,同时监管部门也要有明确的监管责任制,对监管对象、监管事项要有责、负责,更要尽责,出现金融风险也要追责。

  (五)进一步加强对影子银行的风险监管和对准金融机构的金融监管

  规范了影子银行业务,才能有效监管同业业务。要把监管对象扩展到直接或间接从事融资、汇划、结算等银行或准银行业务的非金融机构、互联网机构,规范金融机构与非金融机构、互联网机构的业务合作行为。

  (作者单位:人民银行内蒙古苏尼特右旗支行)

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