强化银行流动性管理 银监会拟引入三项新指标

1评论 2017-12-07 00:17:59 来源:每日经济新闻 7天抓涨停

  12月6日,银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,银行业的流动性管理将迎来新的监管要求。

  《每日经济新闻》记者注意到,此次意见稿中主要是拟新引入三个量化指标,分别是:净稳定资金比例、优质流动性资产充足率以及流动性匹配率。此外,意见稿还进一步完善了流动性风险监测体系,细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

  中国首席经济学家论坛高级研究员刘涛向记者表示,在多方面因素影响下,商业银行,尤其是一些中小银行可能会面临一些阶段性的流动性问题。在这个时候,监管层在流动性风险管理方面对商业银行进行引导,把风险考虑在前面,多准备一些流动性的储备,是有必要的。

  3个新指标将分级适用

  《每日经济新闻》记者注意到,此次监管层拟引入的3个量化指标中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。

  第一个指标,净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。银监会相关负责人表示,该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强。不过,有鉴于净稳定资金比例风险敏感度较高,计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

  第二个指标,优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。银监会相关负责人表示,鉴于该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,因此适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

  第三个指标,流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

  “中小行风险管理更迫切”

  对于银监会此次发布意见稿,刘涛向《每日经济新闻》记者表示,主要是受四方面因素推动:一、宏观经济环境对商业银行造成了一种压力,给商业银行经营管理带来了新的挑战;二、商业银行面临金融科技和非银行金融机构冲击;三、利率市场化加速推进;四、今年上半年以来的强监管日趋明朗。

  刘涛指出,在这四个因素影响下,商业银行,尤其是一些中小银行可能面临一些阶段性的流动性问题。在这个时候,监管部门在流动性风险上对其加以引导,把风险应对考虑在前面,多准备一些流动性储备,也算未雨绸缪。具体来看,大银行流动性一般比较充足,且容易得到流动性支持,相对来说问题估计不大。但一些中小银行、地方城商行、农商行、民营银行等,因为实力较弱,抗风险的能力要差一些。市场出现风险的时候,中小银行比较容易受到冲击,更迫切需要进行流动性风险管理。

  《每日经济新闻》记者注意到,银监会相关负责人表示,修订后的《商业银行流动性风险管理办法》于2018年3月1日起生效,为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理设置了过渡期。

  具体来看,一是对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置较长过渡期。考虑到优质流动性资产充足率和流动性匹配率为新增指标,为避免短期内对不达标银行业务经营造成较大影响,将优质流动性充足率和流动性匹配率的达标期限设置为2018年底和2019年底。

  二是对净稳定资金比例不设置过渡期。考虑到该指标已具有较长的监测历史,银行较为熟悉,且央行已将其纳入宏观审慎评估体系,巴塞尔委员会也要求各成员国自2018年起实施,因而不对其设置过渡期。

  三是赋予资产规模新增到2000亿元的银行一定的缓冲期。考虑到银行资产规模总体持续增长、但个别时期有所波动的情况,对于资产规模初次突破2000亿元的银行,在突破次月可仍适用原监管指标,之后再适用新监管指标。对于资产规模下降至2000亿元以下后再次向上突破2000亿元的银行,直接按照资产规模适用相应的监管指标,不再赋予缓冲期。

关键词阅读:银行 流动性 银监会

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