银监会:大额风险暴露管理办法有助防范系统性金融风险

1评论 2018-01-05 19:06:00 来源:中国网财经 上市公司绝密调研报告

据介绍,《办法》包括六章45条以及六个附件。明确了商业银行大额风险暴露监管标准,规定了风险暴露计算范围和方法,从组织架构、管理制度、内部限额、信息系统等方面对商业银行强化大额风险管控提出具体要求,并明确了监管部门可以采取的监管措施。

  银监会发布了《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》(简称《办法》)。银监会有关部门负责人就相关问题回答记者提问时表示,《办法》实施有助于防范系统性金融风险,提升金融服务的质效。

  银监会相关负责人指出,国内外银行业实践表明,授信集中度风险是银行面临的最主要风险之一。近年来我国银行业快速发展,银行对客户的授信方式日趋多元化,客户集中度风险呈现出一些新特点。目前,我国对集中度风险的监管要求散落于《商业银行法》《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等法律法规中,尚未出台统一、规范的大额风险暴露监管规则。在此背景下,发布实施《办法》是大势所趋,对于抑制系统性风险累积具有重要作用。

  据介绍,《办法》包括六章45条以及六个附件。明确了商业银行大额风险暴露监管标准,规定了风险暴露计算范围和方法,从组织架构、管理制度、内部限额、信息系统等方面对商业银行强化大额风险管控提出具体要求,并明确了监管部门可以采取的监管措施。

  银监会相关负责人表示,《办法》设定的监管标准包括:第一,对于非同业单一客户,《办法》重申了《商业银行法》贷款不超过资本10%的要求,同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本15%。主要考虑银行授信业务日趋多元化,不再仅限于传统信贷,而目前国内对全口径信用风险集中度没有明确的量化监管要求。定量测算也表明,国内绝大多数银行已经达到上述监管标准,《办法》实施不会抑制银行对实体经济的信贷投放。

  第二,对于非同业关联客户,《办法》规定其风险暴露不得超过一级资本的20%。非同业关联客户包括集团客户和经济依存客户。现行的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定,集团客户授信余额不得超过银行资本的15%。《办法》规定的关联客户风险暴露监管要求较现行要求更为宽松,主要考虑到传统授信以贷款为主,但目前企业融资方式更加多元化,适度放宽监管要求有利于银行加强对实体经济的金融支持。从测算结果看,绝大多数银行也能够达标。

  第三,对于同业客户,《办法》按照巴塞尔委员会监管要求,规定其风险暴露不得超过一级资本25%。考虑到部分银行同业风险暴露超过了《办法》规定的监管标准,《办法》对同业客户风险暴露设置了三年过渡期。商业银行可在过渡期内逐步调整业务模式、分散同业资产、扩展客户群体,而无需简单压降同业业务总体规模。

  同时,《办法》还针对商业银行大额风险暴露管理提出了四个方面的要求。一是建立和完善大额风险暴露管理组织架构,明确董事会、高级管理层、相关部门管理职责,构建相互衔接、有效制衡的运行机制。二是制定并定期修订大额风险暴露管理制度,及时报监管部门备案。三是按照大额风险暴露监管要求,结合本行实际情况,设定大额风险暴露内部限额,并持续监测、预警和控制。四是加强信息系统建设,持续收集相关数据信息,有效支持大额风险暴露管理。

  银监会相关负责人表示,《办法》根据国内银行实际,参考国际监管标准,规定了大额风险暴露监管标准和计算方法,对商业银行加强大额风险暴露管理提出一整套安排和要求,有助于推动商业银行提升集中度风险管理水平,降低客户授信集中度,有效防控系统性风险。《办法》提高了单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求,与当前治理同业乱象的政策导向一致,有助于引导银行回归本源、专注主业,弱化对同业业务的依赖。《办法》明确了单家银行对单个企业/集团的授信总量上限,进一步规范银行同业业务,有助于引导银行将更多资金投向实体经济,特别是改变授信过程中“搭便车”“垒大户”等现象,提高中小企业信贷可获得性,改善信贷资源配置效率。

关键词阅读:银监会 大额风险 系统性金融风险

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