银监会制定银行大额风险暴露管理办法

1评论 2018-01-06 03:35:52 来源:证券时报 作者:孙璐璐 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  为推动商业银行加强大额风险暴露管理,有效防控集中度风险,1月5日,银监会发布《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》并向社会公开征求意见。

  通常情况下,大额风险暴露也称集中度风险,是指商业银行的信贷业务过分地集中于某一客户、某一客户集团或地区、行业等,银行信贷过于集中,一旦大额借款人出现问题或特定行业出现不景气趋势,将直接危及贷款的回收和银行资产的安全。

  不过,《办法》所指的大额风险暴露,是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露,包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。因此,《办法》主要对单一客户或一组关联客户设定了信用风险暴露上限,并未涉及特定行业或地区。

  《办法》明确了商业银行大额风险暴露监管标准,规定了风险暴露计算范围和方法,从组织架构、管理制度、内部限额、信息系统等方面对商业银行强化大额风险管控提出具体要求,并明确了监管部门可以采取的监管措施。

  《办法》按照非同业单一客户、非同业关联客户、同业客户等分类方法对各类客户分别提出量化的大额风险暴露监管标准。

  值得注意的是,银行承担信用风险的所有授信业务(含表内外)均纳入大额风险暴露监管框架,具体包括六大类:一是贷款、投资债券、存放同业等表内授信业务;二是资产管理产品或资产证券化产品投资业务;三是债券、股票及其衍生工具交易;四是场外衍生工具、证券融资交易;五是担保、承诺等表外业务;六是按照实质重于形式原则,信用风险由商业银行承担的其它业务。

  对于非同业单一客户,《办法》重申了《商业银行法》贷款不超过资本10%的要求,同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本15%。银监会方面表示,主要考虑银行授信业务日趋多元化,不再仅限于传统信贷,而目前国内对全口径信用风险集中度没有明确的量化监管要求。定量测算也表明,国内绝大多数银行已经达到上述监管标准,《办法》实施不会抑制银行对实体经济的信贷投放。

  对于非同业关联客户,《办法》规定其风险暴露不得超过一级资本的20%。非同业关联客户包括集团客户和经济依存客户。现行的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定,集团客户授信余额不得超过银行资本的15%。《办法》规定的关联客户风险暴露监管要求较现行要求更为宽松。对此,银监会方面表示,这主要考虑到传统授信以贷款为主,但目前企业融资方式更加多元化,适度放宽监管要求有利于银行加强对实体经济的金融支持。从测算结果看,绝大多数银行也能够达标。

  对于同业客户,《办法》按照巴塞尔委员会监管要求,规定其风险暴露不得超过一级资本25%。

  这一标准比以前的规定更为严格,考虑到一些银行因此前过多依赖同业业务,导致该指标超标,为了让银行顺利达到监管要求,《办法》设置了三年过渡期,并在过渡期内设定了分阶段的不同达标上限,让银行逐步调整业务模式。

  《办法》除了规定大额风险暴露量化监管标准,还针对商业银行大额风险暴露管理提出了四个方面的要求:一是建立和完善大额风险暴露管理组织架构,明确董事会、高级管理层、相关部门管理职责,构建相互衔接、有效制衡的运行机制。二是制定并定期修订大额风险暴露管理制度,及时报监管部门备案。三是按照大额风险暴露监管要求,结合本行实际情况,设定大额风险暴露内部限额,并持续监测、预警和控制。四是加强信息系统建设,持续收集相关数据信息,有效支持大额风险暴露管理。

  《办法》计划自2018年7月1日起施行。商业银行应于2018年12月31日前达到本办法规定的大额风险暴露监管要求。不过,需要指出的是,《办法》要求,农村合作银行、村镇银行、农村信用社参照执行本办法,省联社对同业客户的风险暴露监管要求由银监会另行规定。

  银监会相关负责人表示,《办法》有助于推动商业银行提升集中度风险管理水平,降低客户授信集中度,有效防控系统性风险。《办法》提高了单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求,与当前治理同业乱象的政策导向一致,有助于引导银行回归本源、专注主业,弱化对同业业务的依赖。《办法》明确了单家银行对单个企业/集团的授信总量上限,进一步规范银行同业业务,有助于引导银行将更多资金投向实体经济,特别是改变授信过程中“搭便车”“垒大户”等现象,提高中小企业信贷可获得性,改善信贷资源配置效率。

关键词阅读:办法 风险暴露 银监会 实质重于形式原则 银行同业

责任编辑:付健青 RF13564
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
全球银行“飓风”!或裁员或降薪 这四大银行要裁员2万

2018-02-22 07:31:25来源:券商中国

公积金贷款买房 最多能省多少钱?

2018-02-22 07:40:35来源:小白读财经

进出口银行助力我国与中东欧国家合作

2017-11-29 08:24:00来源:金融时报-中国金融新闻网

工商银行银行卡发卡量已近9亿张

2018-02-17 09:35:47来源:新华网

银行的日子不好过了? 这组数据告诉你最真实的情况

2017-09-04 18:17:09来源:中国电子银行网

刚需哭了!2018年房贷利率还要涨 买房成本更高了

2018-01-19 08:07:49来源:房天下

2018年该如何投资理财?

2017-12-12 08:02:47来源:南京晨报

多家省级城商行春节前换帅 新掌舵人的难题有哪些?

2018-02-19 10:12:42来源:微信公众号:券商中国

2018年各大银行存款利率是多少?附最新存款利率表

2017-12-05 07:51:43来源:融360原创

民生银行原首席信息官林晓轩被开除党籍 涉嫌受贿犯罪

2017-11-07 10:14:54来源:金融界银行

下沉网点扎根三农显效 首家十万亿个人存款银行诞生

2018-02-22 03:43:56来源:证券时报

向小田:解读人民日报发表的对郭树清的权威访谈文章

2018-01-18 15:34:44来源:新浪财经

2月银监开出117张罚单 5家银行贷款违规入股市、楼市

2018-02-18 10:30:01来源:券商中国

陈雷:资产证券化可利用金融科技实现弯道超车

2017-09-30 12:56:17来源:金融界银行

千里之外银行卡被盗刷 发卡行被判赔2.37万元

2017-11-20 16:56:55来源:云南网

租房也能分期付款?杭城多家中介公司推出租房贷

2018-02-22 07:55:25来源:浙江在线

银行理财收益创新高非保本型产品“破5”

2017-12-11 08:34:29来源:青岛全搜索电子报

银行理财品排行:星展银行3只产品平均收益高达18.33%

2017-11-06 14:00:57来源:金融界银行

邮储银行陕西省分行因制度不健全 被罚款100万元

2018-02-05 14:58:29来源:金融界银行

信用卡激进发卡触发监管关注 持卡人抱怨人情卡难回绝

2017-11-21 07:24:49来源: 证券日报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点