银保监会:对于同业客户 风险暴露不得超一级资本25%
国内外银行业实践表明,授信集中度风险是银行面临的最主要风险之一。2008年全球金融危机前,许多欧美银行通过表内贷款、投资以及表外实体等多种形式对单家客户进行授信,造成风险过度集中。金融危机后,随着经济下行和市场波动,银行对客户的过度授信风险使得银行遭受巨大损失,一些银行甚至破产倒闭。为有效管控大额集中度风险,2014年4月,巴塞尔银行监管委员会发布了《计量和控制大额风险暴露的监管框架》,建立了全球范围内统一的大额风险暴露监管标准。从国内情况看,近年来我国银行业快速发展,银行对客户的授信方式日趋多元化,客户集中度风险呈现出一些新特点。
目前,我国对集中度风险的监管要求散落于《商业银行法》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等法律法规中,尚未出台统一、规范的大额风险暴露监管规则。根据国内银行业实践,借鉴国际监管标准,制定并实施《商业银行大额风险暴露管理办法》(以下简称《办法》)对于抑制金融风险累积具有重要作用。
《办法》明确了商业银行大额风险暴露监管标准:
第一,对于非同业单一客户,《办法》重申了《商业银行法》贷款不超过资本10%的要求,同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本15%。主要考虑银行授信业务日趋多元化,不再仅限于传统信贷,而目前国内对全口径信用风险集中度没有明确的量化监管要求。定量测算也表明,国内绝大多数银行已经达到上述监管标准,《办法》实施不会抑制银行对实体经济的信贷投放。
第二,对于非同业关联客户,《办法》规定其风险暴露不得超过一级资本的20%。非同业关联客户包括非同业集团客户、经济依存客户。现行的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定,集团客户授信余额不得超过银行资本的15%。《办法》规定的关联客户风险暴露监管要求较现行要求更为宽松,主要考虑到传统授信以贷款为主,但目前企业融资方式更加多元化,适度放宽监管要求有利于银行加强对实体经济的金融支持。从测算结果看,绝大多数银行也能够达标。
第三,对于同业客户,《办法》按照巴塞尔委员会监管要求,规定其风险暴露不得超过一级资本25%。考虑到部分银行同业风险暴露超过了《办法》规定的监管标准,《办法》对同业客户风险暴露设置了三年过渡期。商业银行可在过渡期内逐步调整业务模式、分散同业资产、扩展客户群体,无需简单压降同业业务总体规模。
银行承担信用风险的所有授信业务均纳入大额风险暴露监管框架,具体包括六大类:一是贷款、投资债券、存放同业等表内授信业务;二是资产管理产品或资产证券化产品投资业务;三是债券、股票及其衍生工具交易;四是场外衍生工具、证券融资交易;五是担保、承诺等表外业务;六是按照实质重于形式原则,信用风险由商业银行承担的其他业务。
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