Richard:各国风险管理相对微观 监管分裂性很强

1评论 2018-05-19 17:08:18 来源:金融界网站 作者:闫利 黄金三角

  金融界网站讯 2018年5月19日至20日,由清华大学主办、清华大学五道口金融学院承办、清华大学国家金融研究院和清华大学金融科技研究院协办的2018清华五道口全球金融论坛在清华大学新清华学堂举办,论坛以“新时代金融改革开放与稳定发展”为主题,探讨中国金融的当下与未来。全球风险管理专业人士协会(GARP)的总裁和首席执行官Richard Apostolik发表了关于“金融监管和金融风险的防范”主题发表演讲。

  Richard认为,目前各国的监管环境、监管机构都是单独运营的,即各国都是在自己的管辖范围内运营,但是这种金融监管的分离实际上是有问题的。

Richard Apostolik

  “监管机构做分析,是需要跨界、跨国来看的”,Richard提到,“目前不同国家风险管理不同,分裂性很强。某种意义上来讲,这种监管是相对微观的。”因此,各国政府设定的不同监管标准实际上抬高了全球的系统性金融风险,因为监管机构还没有站到“更宏观”的角度去考虑、去监管。

  但现在市场的互关互联必然会带来风险跨境存在的结果。因此Richard向各国监管机构提出一个非常深刻的问题,那就是“如何去监管一个完全陌生的领域、国家?怎样去主动解决AI、机器学习造成的风险?那么,化解这样的风险就成为摆在各国监管机构面前的一大难题。

  接下来,Richard提到三个容易出现监管空白的问题:一是机器自我学习模型监管的风险。他认为监管机构建立一个功能综合、内容完整的模型从而防止风险外溢极为重要;第二个是影子银行的监管问题。因为绝大多数非银机构是没有资本负债表的,因此这类机构在提供资金时很容易对别的机构产生重大影响,风险可能会外溢传导;第三个是政治上的不确定性。比如巴西、土耳其、波兰、西班牙,还有现在朝鲜半岛等政治方面的不确定性,这些不确定性都会影响到不同的国家,而且这些风险也在逐步的增加。

  但Richard认为,这种监管空白、监管难点是可以被攻克的。想要克服这些挑战需要打破常规思维定势。有专家提议,各国应该尝试建立一个机构:这个机构主要是跨境做全球性的合作;这个机构必须要得到监管和产业方的信任;这个机构必须独立、不受党派影响;这个机构还要能搜集保密数据、储存数据。Richard赞同这种提议,但认为这可能会带来成本-收益不匹配的问题。

  Richard提议,这种跨境研究应由各国监管部门去合作开发、去建立。但其中的关键是需要保证数据搜集和数据分析是精准的、是不会透露来源的,而这应该是符合各国经济利益的,这样也是保证系统性风险可控的一大手段。

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关键词阅读:Richard 监管 监管视角

责任编辑:李丽梦 RF13188
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