银保监会就商业银行流动性风险管理办法答记者问

1评论 2018-05-25 15:57:25 来源:中国银行保险监督管理 打板族爽了!

  中国银行(行情601988,诊股)(港股03988)保险监督管理委员会有关部门负责人就《商业银行流动性风险管理办法》答记者问

  为促进商业银行提升流动性风险管理水平,维护银行体系安全稳健运行,中国银行保险监督管理委员会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法》(以下简称《流动性办法》),有关部门负责人就相关问题回答了记者提问。

  一、《流动性办法》修订的背景是什么?

  答:2014年发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《流动性办法(试行)》)对加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行起到了积极作用。2015年9月,根据《商业银行法》修订进展,《流动性办法(试行)》也进行了相应修订,将存贷比由监管指标调整为监测指标。

  近年来,随着国内、国际经济金融形势变化,银行业务经营出现新特点。《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模小于2000亿元的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合我国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

  二、修订的主要内容有哪些?

  答:此次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模小于2000亿元的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

  三、三个新量化指标的监管要求是什么?

  答:一是净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期资产负债结构性问题的能力越强。净稳定资金比例风险敏感度较高,但计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

  二是优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,因此适用于资产规模小于2000亿元的商业银行。

  三是流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

  四、如何差异化运用监管指标?

  答:《流动性办法》规定,资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行适用流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率,资产规模小于2000亿元的商业银行适用优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率。但部分资产规模小于2000亿元的中小银行已具备一定的精细化管理能力,且有意愿采用相对复杂的定量指标。为支持中小银行提高管理水平,若其满足相关条件,可适用流动性覆盖率和净稳定资金比例监管要求,不再适用优质流动性资产充足率监管要求。

  五、《流动性办法》的实施安排是怎样的?

  答:修订后的《流动性办法》于2018年7月1日起生效。为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理安排实施时间。一是对优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排。商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%。二是流动性匹配率暂作监测指标。自2020年1月1日起,流动性匹配率按照监管指标执行,在2020年前暂作为监测指标。三是对净稳定资金比例不设置过渡期。考虑到该指标已具有较长的监测历史,银行较为熟悉,且人民银行已将其纳入宏观审慎评估体系,因而不对其设置过渡期,即自2018年7月1日起执行。四是赋予资产规模新增到2000亿元的银行一定的缓冲期。考虑到银行资产规模总体持续增长、但个别时期有所波动的情况,对于资产规模首次达到2000亿元人民币的商业银行,在首次达到的当月仍可适用原监管指标。自次月起,无论资产规模是否继续保持在2000亿元以上,均应适用针对2000亿元以上银行的监管指标,即2020年前为流动性覆盖率、净稳定资金比例和流动性比例,2020年后为流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率。

关键词阅读:期限匹配 流动性风险

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
10家上市银行年内已“官宣”设立理财子公司

2018-10-23 01:00:03来源:证券日报

银行急于“补血”大批可转债在路上

2018-10-22 07:22:38来源:国际金融报

我跑了香港六家银行 把境外开户的事整明白了

2017-08-25 19:40:02来源:海马小姐

记者调查解码信用卡客户诉求 四大需求是最爱

2018-10-23 01:02:36来源:证券日报

银行理财收益率年内持续“下楼梯”

2018-10-23 01:02:04来源:证券日报

龙江银行四大股东集体挂牌转让 总价高达近57亿

2018-10-23 01:03:49来源:证券日报

兰州银行不良率连续5年超同行 去年逾期贷款增加27亿

2018-07-05 07:15:27来源:中国经济网

资本充足率达标大限倒计时 七家银行一级资本敲警钟

2018-04-19 07:22:45来源:每日经济新闻

建行漯河分行因存在规避小微企业贷款指标等行为被罚20万元

2018-10-22 14:10:00来源:原创蓝鲸银行

银行间债市推三方回购交易 降低回购市场交易风险

2018-10-17 08:17:53来源:中国证券网

全球监管下的中资银行国际化

2017-12-18 13:33:51来源:中国金融

银行理财产品排行:周均收益破4.6% 3类产品千万别买

2017-09-11 20:41:30来源:金融界银行

上市银行久居C位却未出道 39位董监高增持自家股票

2018-08-21 07:24:21来源:证券日报

银行多番“堵截” 守住八旬老人191万理财资金

2017-08-25 07:24:30来源:人民网

全球最大独角兽蚂蚁金服为何今年开始亏损?

2018-05-08 10:36:16来源:懂财帝

社科院余永定:人民币汇率应该由市场来决定

2018-09-28 11:59:02来源:金融界网站

农行行长赵欢离职 董事长周慕冰代为履职

2018-10-08 00:47:29来源:证券时报

2473万!第三方支付又见巨额罚单 今年央行开六张

2018-10-15 10:20:25来源:IT时代周刊

孙国峰:金融监管不能让步 坚持分业经营为主框架

2018-05-19 15:37:59来源:金融界网站

银保监会开展专项工作 净化银行业保险业环境

2018-08-08 07:24:17来源:人民日报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点