最新版银行监管评级出炉!风险防范升级:新增S级,注重“早期介入”

1评论 2021-09-22 23:53:20

  金融界网9月22日消息中国银保监会发布《商业银行监管评级办法》(以下简称《办法》)。《办法》从总体上对银行机构监管评级工作进行规范,完善银行监管评级制度,对开业满一个完整会计年度以上的商业银行和农村合作银行、农村信用社、村镇银行进行监管评级,监管机构可依据本办法对当年新设立的银行进行试评级。

  从评级要素权重设置来看,资本充足(15%)、资产质量(15%)、公司治理与管理质量(20%)、盈利状况(5%)、流动性风险(15%)、市场风险(10%)、数据治理(5%)、信息科技风险(10%)、机构差异化要素(5%)。银保监会根据监管重点、银行业务复杂程度和风险特征具体设定和调整各评级要素权重。

  从评级指标和评级要素得分来看,评级指标得分由监管人员按照评分标准评估后结合专业判断确定。评级要素得分为各评级指标得分加总,单项要素得分按权重换算为百分制后分6个级别,90分(含)至100分为1级,75分(含)至90分为2级,60分(含)至75分为3级,45分(含)至60分为4级,30分(含)至45分为5级,30分以下为6级。

  商业银行监管评级结果增加S级,分为1-6级和S级。其中,1级进一步细分为A、B两个档次,2-4级进一步细分为A、B、C三个档次。评级结果为1-6级的,数值越大反映机构风险越大,需要越高程度的监管关注。正处于重组、被接管、实施市场退出等情况的商业银行经监管机构认定后直接列为S级,不参加当年监管评级。

  中国银保监会相关负责人表示,传统的“CAMELS+”银行评级体系一般包括7项要素,分别为资本充足(C)、资产质量(A)、管理质量(M)、盈利状况(E)、流动性风险(L)、市场风险(S)和信息科技风险(I)。《办法》在借鉴“CAMELS+”体系的基础上,结合当前银行风险特征和监管重点,对评级要素作了以下优化:一是突出公司治理的作用,将“管理质量”要素修改为“公司治理与管理质量”,加大对银行机构公司治理状况的监管关注,引导银行将改进公司治理作为防范化解风险的治本之策。二是强调数据治理的重要性,增加“数据治理”要素,把数据真实性、准确性、完整性作为评判银行风险管理状况的基础性因素,加大数据治理监管力度。三是合理体现机构差异化状况,增加“机构差异化要素”,充分反映不同类型银行机构的风险特征,据此实施差异化监管。

  《办法》规定,监管评级综合得分在90分(含)至100分为1级,其中,95分(含)以上为1A,90分(含)至95分为1B;75分(含)至90分为2级,其中,85分(含)至90分为2A,80分(含)至85分为2B,75分(含)至80分为2C;60分(含)至75分为3级,其中,70分(含)至75分为3A,65分(含)至70分为3B,60分(含)至65分为3C;45分(含)至60分为4级,其中,55分(含)至60分为4A,50分(含)至55分为4B,45分(含)至50分为4C;30分(含)至45分为5级;30分以下为6级。

  对于存在以下情形的商业银行,监管机构应在评级综合得分对应的初步级别和档次基础上,进行相应调整:

  (一)核心监管指标不满足最低监管要求或在短期内发生重大不利变化的,监管评级结果应为3级及以下;

  (二)出现下列重大负面因素严重影响机构稳健经营的,监管评级结果应为3级及以下:党的建设严重弱化、公司治理存在严重缺陷,发生重大涉刑业内案件,财务造假、数据造假问题严重,被采取重大行政处罚、监管强制措施,重大舆情应对严重不当等;

  (三)无法正常经营,出现信用危机,严重影响银行消费者和其他客户合法权益及金融秩序稳定的,监管评级结果应为5级或6级;

  (四)风险化解明显不力、重要监管政策和要求落实不到位的,监管评级结果不高于最近一次监管评级结果;

  (五)监管机构认定的其他应下调监管评级的情形,视情节严重程度决定下调措施。

  注重“早期介入”,防风险隐患演变为严重问题

  关于监管评级结果的使用,《办法》明确,监管机构可以根据监管评级结果,依法采取相关监管措施和行动。在监管措施设置方面,《办法》根据银行评级级别的高低,按照监管投入逐步加大的原则,要求监管机构采取相应强度的监管措施和行动。既要关注评级较好银行可能存在的弱点和风险苗头,加大监管跟踪和风险提示;也要对评级较差银行及时采取风险纠正措施,注重“早期介入”,避免风险恶化、蔓延,防止风险隐患演变为严重问题;而对于已经出现信用危机、严重影响银行消费者和其他客户合法权益及金融秩序稳定的银行,则应稳妥制定实施风险处置方案,根据具体情况,按程序依法安排重组、实行接管或实施市场退出。

  中国银保监会有关部门负责人表示,《办法》坚持风险为本、与时俱进、问题导向的原则,主要在以下几方面进行了改进和完善。

  一是建立统一协调的监管评级工作机制,增强规范性和客观性。完善银行监管评级程序,进行统一管理,明确操作要求,增强监管评级工作的严肃性、规范性。利用监管评级信息系统开展评级工作,加强评级流程跟踪和管理,提升监管评级效率和准确性。

  二是完善评级内容和方法,提高灵活度和适应性。坚持“风险为本”原则,优化监管评级要素体系,在传统“CAMELS+”评级体系基础上,突出公司治理、数据治理等要素的重要性,并专设机构差异化要素,充分反映监管重点和不同类型银行机构风险特征。建立评级结果级别限制和动态调整机制,确保对银行风险具有重要影响的突发事件和不利因素得到及时、合理反映。

  三是加强结果运用,切实提升监管效能。强调监管评级结果是综合衡量银行经营状况、风险程度和管理能力的主要依据,监管机构应当根据银行评级情况,科学制定监管规划,合理配置监管资源。明确监管机构可以根据监管评级结果,依法采取相应监管措施和行动,注重“早期介入”,努力实现风险早发现、早介入、早处置,防止风险苗头和隐患演变为严重问题。

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【来源:金融界网 (责任编辑:葛文静 RF11049)

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